VWAP Cross Visuals

Out of the box: VWAP lines + Price×VWAP cross markers only. Set Signal Scope → All signals to surface the secondary systems, and enable the Zone / Volume / HTF modules individually when you want those layers.

Features

• Session VWAP plus anchored VWAP high/low (anchored at the latest confirmed pivot high/low)
• Price × VWAP cross signals with ATR-based strength scoring and throttling
• Structure crosses — session VWAP crossing the anchored VWAP levels
• Multi-VWAP cluster detection — confluence zones when VWAPs converge within a tolerance
• Zone Management (Pro) — orderblock/pivot/cluster/FVG zone creation, scoring (HTF, FVG overlap, freshness, distance, touches), ranking, trimming, and break detection on current and higher timeframe
• Bias engine — VWAP band regime (BULL/BEAR/NEUTRAL) used as confirmation gate
• Target levels — ATR or sigma multiples from the nearest active zone, drawn as extendable lines
• Entry signals — VWAP/zone retest-and-reject logic (Conservative/Aggressive) with cooldown
• Volume Profile (Pro) — POC, value area, HVN/LVN nodes, LVN break-and-retest and VA re-entry signals, EMA/Supertrend/MOST trend filters, optional auto-tuning by market regime
• HTF Stack Panel (Pro) — weighted trend confluence across four auto-selected higher timeframes with stack alignment/break signals and choppiness index
• Display modes — Smart / Price Only / Cluster Only
• Alerts — granular alertconditions plus dynamic alert() messages, including multi-system confluence alerts
• Hidden export plots — signals, VWAP levels, zone/volume/HTF metrics for use in other scripts (display.none)

Instrumente

Jede Berechnung in diesem Skript — Session-VWAP, beide Anchored-VWAPs, das Zone-Management-Bias-Band, die Zone-Zielwerte und das Volume-Profile-Modul — ist volumengewichtet. Ob volume auf dem Chart-Symbol echtes gehandeltes Volumen ist, entscheidet syminfo.volumetype zur Laufzeit:

• Gültig: jedes Symbol, dessen syminfo.volumetype base oder quote meldet — in der Regel Futures, börsennotierte Aktien und Krypto-Börsen, dazu Broker-Feeds, die echte gehandelte Menge durchreichen
• Näherung: ist dieses Volumen der Anteil eines einzelnen Brokers (ein CFD-Feed, der base meldet), liegt der VWAP dort, wo dieser Broker gehandelt hat — nicht zwingend dort, wo die Börse gehandelt hat. Als ungefähres Niveau lesen, nicht als das Level, auf das andere Marktteilnehmer reagieren
• Ungültig: jedes Symbol mit volumetype = tick (reine Zahl der Preis-Updates) oder n/a — dort gibt es nichts zu gewichten

Auf einem ungültigen Instrument liefert das Skript keinen VWAP-, Zonen- oder Volume-Profile-Output — keine Linien, keine Bänder, keine Zonen-Boxen, keine Signale. Ein Warnlabel (“benötigt echtes Handelsvolumen”) erscheint stattdessen auf der letzten Bar.

Ein Referenzmarkt-Workaround (z. B. NYMEX:NG1! statt der Capital.com-CFD-Notierung) wurde für dieses Skript geprüft, aber bewusst nicht implementiert: Ein Intraday-VWAP über request.security() auf einem anderen Symbol würde die Preisbewegung des Chart-Symbols mit dem volumengewichteten Durchschnitt eines anderen Marktes überlagern. Beide Feeds haben unterschiedliche Preisniveaus (Spread-/Feed-Offset), sodass ein roh übernommener Referenzmarkt-VWAP-Preis auf dem Chart irreführend wäre, wenn er nicht sorgfältig normalisiert wird. Von einer naiven Implementierung wird abgeraten. Falls ein Referenzmarkt-VWAP je verfolgt wird, gehört er gemäß der Vertrauensrangfolge in DATA_VALIDITY.md §4.1 in ein einziges gemeinsames Daily-Kontext-Modul, nicht in diesen Einzelindikator.

Signal markers

Marker	Meaning
▲/▼ P	Price crosses session VWAP
◆ S	VWAP structure cross (session vs anchored)
● C	Multi-VWAP cluster
ZL / ZS	Zone-based long/short
L / S	Entry signal (retest + reject, bias-gated)
VL / VS	Volume profile signal (LVN break & retest, VA re-entry)
HTF↑ / HTF↓ / BREAK	HTF stack alignment / break

Notes

• Pro modules (zones, volume profile, HTF stack) can be toggled independently; the legend table grows accordingly.
• The volume profile recomputes its histogram per bar over the configured window — on very long histories this is the heaviest part of the script.
• Target mode “LIQUIDITY” is exposed in the inputs but currently falls back to sigma targets.